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《金融創新:財務工程的實務奧秘》

建好風險的攔砂壩!

金管會副主委吳當傑昨(22)日指出,目前7家國銀大陸辦事處送件申請升格為子行或分行,只要符合「審查文件完整」、「符合現有法規」就可以通過,至於會分批通過、一次通過,都「沒有預設立場」。

  此外,吳當傑說,陸銀目前尚未有任何一家來台申請,未來接到申請後,將會公平對待,要做好事前審慎審查的風險管理,還有事後的風險管控,讓國銀、陸銀在穩定的基礎上,可以完成兩岸互動 ……

【 轉載自工商時報 2010/06/23】
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  除了市場風險、信用風險與流動性風險等可能引起重大金融損失的風險外,未經授權的交易活動,人為疏失或惡意詐欺等亦常常造成金融機構的巨額損失,而內部風險管理單位的監控與稽核就可以有效防範此種作業風險。

   一般來說,一個嚴謹的交易流程通常必須經過三個工作單位:前台、中台與後台的執行與確認才能夠算完成。因此,一般的風險管理組織架構有如下:

一、前台:交易室 ─ 市場風險的主要產生單位
   工作內容:一般配置有交易員與交易主管。交易員負責執行交易;交易主管則負責交
   易活動的管理、掌握風險部份和損益與其他單位溝通協調等。 可能參與交易的市場包
   括外匯市場、貨幣市場、資本市場及衍生性商品等,除了為銀行執行必要金融交易與
   創造利潤外,也提供客戶在不同市場的交易服務。

二、中台:內部風險管理單位 ─ 風險控管最主要的執行單位
   工作內容:整合前台交易員完成的各種金融交易,並透過風險值評估系統估算相關交
   易的風險值,定期做成風險控管報告。 另外,還必須注意交易部位是否超過權限或限
   額、督導交易人員是否依照停損規定處理部位、檢討交易流程有無殊失。 內部會設定
   警示界線(LIMIT),當交易量或報價有不正常的現象時,系統會自動通知管理階層。

三、後台:作業單位 ─ 確認金融交易的真實及合理性並處理清算交割工作
   工作內容:確認交易是否屬實及價格是否合理、核對交易部位與清算交割的相關資料
    確定交易並檢查所有交易部份確保在授權範圍內。

 

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540
(定價600元)

詳細書摘

金融創新:財務工程的實務奧秘


謝劍平
現 職:中華投資股份有限公司董事長
     財團法人台北市高等教育基金會董事長
     政治大學財務管理學系所兼任教授
學 歷:美國肯特州立大學財務博士
     密蘇里大學哥倫比亞分校企管碩士
經 歷:中華電信財務長兼任副總經理
     兆豐金融控股副總經理
     兆豐交銀創投董事長及中興綜合證券總經理
     政治大學財務管理學系所專任教授等職
專長領域:財務管理政策
      公司理財代理問題之研究
      投資銀行之策略規劃
      實證國際投資之財富效果


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